期货收盘价格是期货交易中一个非常重要的概念,它决定了投资者当天的盈亏。期货收盘价格是如何计算出来的呢?
期货交易遵循集合竞价的原则,即在交易日的特定时间段内,所有买方和卖方委托单按照价格优先、时间优先的原则进行撮合。
1. 集合竞价阶段
在收盘前15分钟开始的集合竞价阶段,交易所会集中处理所有有效的买入和卖出委托单。
2. 连续竞价阶段
在集合竞价阶段结束后,进入连续竞价阶段。在此阶段,仍然可以进行交易,但成交价格不再受集合竞价阶段撮合的价格限制。
3. 收盘价计算
收盘价的计算公式为:
收盘价 = 集合竞价阶段最后成交价 + 连续竞价阶段加权平均成交价
其中,加权平均成交价是指在连续竞价阶段所有成交单的成交价格按成交量加权计算得到的平均价格。
假设某期货合约在集合竞价阶段的最后成交价为100元,在连续竞价阶段有以下成交记录:
| 成交量 | 成交价 |
|---|---|
| 100手 | 101元 |
| 50手 | 102元 |
| 20手 | 103元 |
则加权平均成交价为:
加权平均成交价 = (100 101 + 50 102 + 20 103) / (100 + 50 + 20) = 101.33元
该期货合约的收盘价为:
收盘价 = 100元 + 101.33元 = 201.33元
在某些情况下,期货收盘价可能会根据特定的规则进行调整,例如:
1. 无成交记录
如果在收盘前没有成交记录,则收盘价将按集合竞价阶段的最后成交价计算。
2. 涨跌停限制
如果连续竞价阶段的价格涨跌幅超过了设定的涨跌停限制,则收盘价将停留在涨跌停限制的价格上。
期货收盘价格对于投资者来说至关重要,因为它:
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