在期货市场中,正套和反套是两种基本的交易策略,它们利用期货合约之间的价格关系来获取利润。下面我们将对正套和反套进行详细介绍。
正套
正套是指同时买入和卖出相同品种的不同交割月份的期货合约,并利用两个合约之间的价差变化来获利。正套策略的目的是通过做空远期合约并做多近月合约,来赚取远近月合约价差扩大(即正向收敛)的利润。
正套操作步骤:
反套
反套是指同时买入和卖出同一品种但不同交割月份的期货合约,并利用两个合约之间的价差变化来获利。与正套不同,反套策略的目的是通过做多远期合约并做空近月合约,来赚取远近月合约价差缩小(即负向收敛)的利润。
反套操作步骤:
螺纹期货正套操作
以螺纹期货为例,假设当前螺纹钢主力合约SR2305的价格为4200元/吨,螺纹钢次主力合约SR2310的价格为4250元/吨,价差为50元/吨。如果我们预计螺纹钢期货远近月价差将正向收敛,则可以进行以下正套操作:
平仓计算:
总利润:3000元 - 3000元 = 0元
需要注意的是,正套和反套都是风险较高的交易策略,交易者应该在充分了解市场行情和交易策略后,再进行交易。
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